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叶回舟知道,有的管理人跟基金学习,如果一家管理人积极学习去玩因子,就一定要去注重它的可解释性,这点非常重要。
虽然现在一般的投资人听不懂是什么东西,其实量化选股它就是阿尔法,它就是纯机器的在全市场选股。
然后拿100%的资金去铺货,当然这种是最高风险的一种,但是也是最高收益。
很多使用量化的人,都没有正儿八经的在做选股,就是很多人他的风格就不固定,而且风险很大。
叶回舟之前还看过一家机构的持仓,那家机构他做的是1000值增,但他有一天宁德时代占他10%的仓位。
接待他,净值看不出来,只有看估值表才能够看得出来。
量化私募给你看净值,让你买他的私募,看净值是看不出来的,都是做给你看的。
有些人可能做了量化选股,也有可能包着一个量化的壳,他在做一些其他的事情。
如果你实在想购买量化基金,你作为买家就要去问问卖家。
量化软件是有监督的还是无监督的继续学习,然后这个程序会不会有人为干预的过程举个案例。
记得以前方圆黄总投了一家量化私募,量化私募的操盘手跟叶回舟说,他是做继续学习。
然后叶回舟就问他就是用的什么模型,他给回答是他是做,,就是一个比较深层次的一个经验。
叶回舟问他,怎么才能保证自己的风险能够控制得很好,他打开持仓,叶回舟仔细地观摩。
看到他的持仓就是小数值,还有sce因子还有动荡因子,它的套路非常大,叶回舟当时就觉得不好。
然后叶回舟就问他这个是主观人工去干预的吗?
他说是机器自己选的,这个就代表是他在对方的风控第三方没有处理得很好,才会有大批量的仓位移到小市值那边去。
就事实证明叶回舟是对的,后面,他的量化碰到特殊行情,跌了近40%下来。
然后当时叶回舟就否定了投钱到他们公司,后来想起来黄总的脸色很不好。
可能这个也是,他从方圆私募里给变相开除的理由之一吧!
叶回舟手指着屏幕这时问杨闲:“杨工,这个超额估值表,这个超额指增的策略稳不稳定!”
“林巧算过,她说很稳定。”
“我给你1,000万,你跟林巧,以60天为期,先实盘跑一下,看看获利情况。”
叶回舟笑着说道。
“行,我去找林巧,不过老板你还要给我一个两个操盘手,我可没空看着”。
杨闲笑着说道。
叶回舟清楚地知道,投资做大了都会转型,现在他有10亿美元的现金。
因为他只是薅羊毛,随着他薅到的羊毛越来越多,他的资金使用情况,越来越差。
他必须,要一个稳定的资金使用量化工具。
叶回舟十分清楚量化做外汇,黄金原油,也是需要操盘手调整的技术的。
还记得他有一个朋友,做这外汇资管做了10天,就亏了2万美金。
主要亏损是在2月13号这一天,黄金暴跌,他一直在逢低做多。
一单亏了2万美金,爆仓了!
结果叶回舟看着结算单,这个朋友的账号属于世上最常见的马丁网格交易法交易
每次是赚小钱亏大钱,每次是重仓交易赚点钱就跑,亏的就逆势加仓,进行死守。
这个星期来,每次都给他逃命了。
结果在2月13号这天,黄金暴跌四五十美金,结果这一天,半个小时就爆仓了。
其实他这种交易方法在大陆外汇交易市场,熊猫90%的团队都是这种ea量化交易,根本没有什么技术可言。
全部都是跑这个量化。
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